|
|
|
|
Результаты поиска:
Управление Риском, №2 - 2012
Динамическое хеджирование базового актива портфелем опционов
портфель опционов; оптимизация портфеля; стохастическое программирование; вероятностные ограничения
Dynamic hedging underlying asset by the use of options portfolio
options portfolio; hedging; portfolio optimization; stochastic programming; chance constraints
Абрамов А. М.
Управление Риском, №4 - 2011
Повышение роли спекулятивного капитала в мировой экономике
спекулятивный капитал; «горячие деньги»; иностранные инвестиции; спекуляции на рынке ценных бумаг; хеджирование; хедж-фонды; операции «кэрри-трейд»; государственный долг
Rising of role speculative capital in worldwide economic
the speculative capital; «hot money»; foreign investments; gamble on a securities market; hedging; hedges-funds; operations "carry-trade"; a public debt
Зеленюк А. Н.
Управление Риском, №2 - 2010
МОДЕЛЬ (B,S,F)-РЫНКА И ХЕДЖИРУЮЩИЕ СТРАТЕГИИ
акция; безрисковый актив; поток платежей; самофинансирование портфеля; платежная функция; полнота; безарбитражность
THE (B, S, F)-MARKET MODEL AND HEDGING STRATEGIES
stock; risk-free asset; cash flow; self-financing portfolio; payment function; completeness; arbitragefreedom
Колясникова Е. Р., Бронштейн Е. М.
Управление Риском, №4 - 2015
Определение вероятности получения выигрыша при использовании опциона в качестве инструмента хеджирования
модель; хеджеры; опционы; вероятность
Probability definition of receiving a bonus when using an option as instrument of hedging
model; hedgers; options; probability
Пинегина М. В.
Управление Риском, №3 - 2019
Повышение качества управления специальными инвестиционными контрактами на основе института хеджирования рисков в целях эффективной реализации национальных программ
специальный инвестиционный контракт; национальные программы; качество управления; инвестиционная политика; денежные сбережения; трансформация сбережений; хеджирование рисков; институты фондового рынка.
The Improvement of Quality of Management of Special Investment Contracts on the Basis of The Tools of Hedging to Risk with a View of Effective Realization of National Programs
the special investment contract; national programs; quality of management; investment policy; monetary savings; transformation of savings; hedging to risk; institutes of a share market.
Новицкий Н. А.
, № -
Стратегия хеджирования валютных рисков в условиях санкций
финансовый рынок; стратегия хеджирования; валютный риск; процентные ставки; санкции.
Strategy for Hedging Currency Risks under Sanctions
financial market; hedging strategy; currency risk; interest rates; sanction
Страховое Дело, №5 - 2023
Стратегия хеджирования валютных рисков в условиях санкций
финансовый рынок; стратегия хеджирования; валютный риск; процентные ставки; санкции.
Strategy for Hedging Currency Risks under Sanctions
financial market; hedging strategy; currency risk; interest rates; sanctions.
Голубев М. И.
Страховое Дело, №12 - 2023
О новой мере риска RVаR и ее применении для неполного хеджирования
риск меры; RVaR; CVaR; VaR; неполное хеджирование.
On a New Risk Measure RVaR and Its Application to Imperfect Hedging
Risk Measures; RVaR; CVaR; VaR; partial hedging
Васильев И. И., Мельников А. В.
Страховое Дело, №12 - 2023
Об эффективном хеджировании контрактов чистого дожития с инвестиционной компонентой
страхование жизни; финансовый рынок; эффективное хеджирование.
On Efficient Hedging of Pure Endowment Contracts in Equity-linked Life Insurance
equity-linked life insurance; financial market; efficient hedging.
Мельников А. В.
|
|
|
